Dynamika cykli koniunkturalnych, cykle wzrostowe i nowa metoda ich ekstrakcji

Robert Pater

doi:10.56583/br.1462

Data publikacji : 2008-10-10

Nr 4 (14) (2008)

Dynamika cykli koniunkturalnych, cykle wzrostowe i nowa metoda ich ekstrakcji

Robert Pater

DOI: https://doi.org/10.56583/br.1462

Abstrakt

Na ogół przyjmuje się, że cykle koniunkturalne trwają od 6 do 32 kwartałów. Wykazują więc znaczną nieregularność, jak i zróżnicowaną amplitudę wahań. Co więcej istniejące grupy metod ekstrakcji cykli prowadzą do otrzymania dosyć istotnie różniących się cykli koniunkturalnych. Z punktu widzenia każdej z nich cykl jest nieco inaczej definiowany. Celem artykułu jest analiza dynamiki cykli koniunkturalnych na przykładzie wybranych zmiennych. W pierwszej części artykułu porównuję trzy grupy metod ekstrakcji cykli: cyklu poziomów, cyklu odchyleń i cyklu stopy wzrostu. Następnie przechodzę do analizy dynamiki faz cykli koniunkturalnych. Szczególną uwagę zwracam na rozróżnienie cykli gospodarczych na cykle koniunkturalne oraz wzrostowe. Cykle wzrostowe trwają na ogół od 1,5 do 4 lat. W przypadku wielu zmiennych, a w szczególności agregatów makroekonomicznych są jednak trudno obserwowalne. Stosunkowo łatwo można je jednak zaobserwować w danych pochodzących z badań koniunktury gospodarczej metodą testu koniunktury (business condition test). Po zastosowaniu odpowiedniego filtru, można zauważyć, że cyklom tym podlegają również inne zmienne ekonomiczne, a w szczególności agregaty makroekonomiczne, takie jak PKB, czy stopa bezrobocia. W artykule wskazuję na istotne znaczenie tego rodzaju cykli dla analizy zależności pomiędzy wielokomponentowymi wskaźnikami wyprzedzającymi, a wskaźnikami równoległymi koniunktury gospodarczej.

Inne teksty tego samego autora

Robert Pater, Tomasz Skica, Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 1 (23) (2011)
Robert Pater, Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 1 (19) (2010)
Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki, Identyfikacja zmian rynku pracy za pomocą barometru ofert pracy , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 1 (7) (2007)
Robert Pater, Diagnoza oraz prognoza zatrudnienia i bezrobocia w województwie podkarpackim do 2013 r. , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 1 (15) (2009)
Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki, Konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla regionalnych rynków pracy , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 1 (7) (2007)
Robert Pater, Nastroje gospodarcze w województwie podkarpackim w II kwartale 2008 r. , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 3 (13) (2008)
Robert Pater, Modelowanie dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 1 (7) (2007)
Robert Pater, Klasyfikacja gmin województw lubelskiego i podkarpackiego pod względem klimatu koniunktury , Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy : Nr 2 (12) (2008)

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Pater, R. (2008). Dynamika cykli koniunkturalnych, cykle wzrostowe i nowa metoda ich ekstrakcji. Barometr Regionalny. Analizy I Prognozy, (4 (14), 63–78. https://doi.org/10.56583/br.1462

Wskaźniki altmetryczne

Cited by / Share

Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Bibliografia

Bloomfield P. 1976: Fourier Analysis of Time Series: An introduction, New York, Wiley.

Box G., Jenkins G. 1983: Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa.

Brockwell P., Davis R. 2002: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, New York. DOI: https://doi.org/10.1007/b97391

Chatfield C. 2004: The Analysis of Time Series: An Introduction, A CRC Press Company, New York.

Christiano L, Fitzgerald T.J. 2003: The Band Pass Filter. International Economic Review 44. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2354.t01-1-00076

Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. 2006: Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce, w: red. M. Mocek, Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Poznań.

Hamilton J.D. 2005: What’s Real About the Business Cycle?, NBER Working Paper No. 11161, February. DOI: https://doi.org/10.3386/w11161

Hodrick R.J., Prescott E.C. 1997: Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit, and Banking, February. DOI: https://doi.org/10.2307/2953682

Kufel T., “Długofalowość” w ekonomii a pojęcie trendu, Przegląd Statystyczny, Tom 50, Zeszyt 1, s. 63–72.

Landreth H., Colander D.C. 2005: Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.

Maravall A. 1999: Unobserved Components in Economic Time Series, w: Handbook of Applied Econometrics, Volume I: Macroeconomics, Blackwell Publishers.

Matkowski Z. 1997: Problemy identyfikacji cykli koniunkturalnych, w: Z. Matkowski (red.) Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, SGH, Warszawa.

Mills T.C. 2003: Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series, Palgrave Macmillan, New York. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230595521

Mintz I. 1967: Dating Postwar Business Cycles: Methods and Their Application to Western Germany, 1950–67, NBER Occasional Paper no. 107, New York.

Mitchell W.C. 1951: What Happens during Business Cycle, NBER, New York.

Moore G.H. 1982: How Much Inflation Depends on How You Measure It, Inflation Watch, May-June.

Pater R. 2006: Analiza przebiegu i wskazań wskaźnika rynku pracy, w: red. M. Drozdowicz-Bieć, Wskaźniki wyprzedzające, SGH, Warszawa.

Schumpeter J.A. 1939: Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York.

Wiśniewski J., Zieliński Z. 2004: Elementy ekonometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. Wskaźniki wyprzedzające 2006, (red.) M. Drozdowicz-Bieć, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Zarnowitz V.(1992), Business Cycles. Theory, History, Indicators, and Forecasting, The University of Chicago Press, Chicago and London. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226978925.001.0001

Zarnowitz V., Ozyildirim A. 2002: Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, NBER Working Paper 8736, Cambridge, January. DOI: https://doi.org/10.3386/w8736