Panelowa baza danych o spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla potrzeb analiz finansowych

Mieczysław Kowerski; Abel Charkiewicz

doi:10.56583/fs.19

Published : 2021-12-31

Vol. 14 No. 1 (2021)

A Panel Database of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange for Financial Analysis

Mieczysław Kowerski

https://orcid.org/0000-0002-2147-2037

Abel Charkiewicz

https://orcid.org/0000-0002-1741-4715

DOI: https://doi.org/10.56583/fs.19

Abstract

Any verification of financial hypotheses (theories) requires appropriate data. Such a requirement is met by panel data, which make it possible to use observations of many companies in many periods. The paper discusses the properties of the unbalanced panel of 112 domestic companies (excluding banks) which was constructed by the authors. At the end of 2019 these companies had been listed for at least 3 years, i. e. they had entered the WSE no later than December 31, 2016. The companies in the panel were described using 76,000 numerical values. This does not exhaust the possibilities offered by the panel because, using the variables in the panel, one can create, depending on one’s research needs, subsequent variables.

Keywords:

Warsaw Stock Exchange, unbalanced panel of domestic companies

Most read articles by the same author(s)

Mieczysław Kowerski , Abel Charkiewicz, Jarosław Bielak, The Application of the Self-Selection Model in the Description of the Dividend Decision-Making Process on the Example of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange , Facta Simonidis: Vol. 14 No. 1 (2021)

Details

References

Statistics

Authors

Download files

PDF (Język Polski)

Citation rules

Kowerski, M., & Charkiewicz, A. (2021). A Panel Database of the Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange for Financial Analysis. Facta Simonidis, 14(1), 183–201. https://doi.org/10.56583/fs.19

Altmetric indicators

Cited by / Share

Licence

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

References

Al-Malkawi H.A.N., Factors influencing corporate dividend decision: evidence from Jordanian Panel Data, „International Journal of Business”, 13 (2008), nr 2, s. 177–195.

Anderson T.W., Hsiao Ch., Estimation of dynamic models with error components, „Journal of the American Statistical Association”, 76 (1981), nr 375, s. 598–606.

Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, „Review of Economic Studies”, 58 (1991), nr 2, s. 277–297.

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Are dividends disappearing? Dividend concentration and consolidation of earnings, „Journal of Financial of Economics”, 72 (2004), nr 3, s. 425–456.

Dudycz T., Skoczylas W., Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2018 r., „Rachunkowość”, 2020, nr 4, s. 67–94.

Fama E.F., French K.R., Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt, „Review of Financial Studies”, 15 (2002), nr 1, s. 1–33.

Fama E.F., MacBeth J.D., Risk, return and equilibrium: empirical tests, „Journal of Political Economy”, 8(1) (1973), nr 3, s. 607–636.

Indeksy GPW Benchmark, Warszawa 2020.

Kilkenny M., Robinson K., Data quality: “Garbage in – garbage out”, „Health Information Management Journal”, 47 (2018), nr 3, s. 103–105.

Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa 2014.

Kowerski M., Strategie dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992–2007, „Ekonomista”, 2008, nr 5, s. 655–677.

Kowerski M., Możliwości inwestycyjne a skłonność do płacenia dywidend, „Bank i Kredyt”, 44 (2013), nr 9, s. 623–646.

Kowerski M., Zależność między rentownością a płynnością finansową ma kształt odwróconego U, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2016, nr 440, s. 338–348.

Kowerski M., Bielak J., Kilka uwag na temat pomiaru zależności pomiędzy zmiennymi o panelowej strukturze danych, „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, 66 (2021), nr 5, s. 7–25.

Suchecki B., Lewandowska-Gwarda K., Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, w: Ekonometria przestrzenna. Metody analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, Warszawa 2010, s. 37–69.

Maddala G.S., Ekonometria, red. nauk. tłum. M. Gruszczyński, Warszawa 2006.

Szilagyi P.G., Renneboog L., How relevant is dividend policy under low shareholder protection?, „ECGI – Finance Working Paper”, 2008, nr 128, http://ssrn.com/abstract=925190.

Witkowski B., Modele danych panelowych. w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Warszawa 2012, s. 267–308.